Estratégia de negociação de eem

OAP 093: Opções Trading Timelines & # 038; Duração [EEM Straddle Backtest]

Quão longe você deve ir ao entrar em uma nova opção de comércio? 10 dias, 30 dias, 60 dias? Isso muda com base na estratégia que você está usando ou na situação do mercado em que você está? Todas as ótimas perguntas que pretendemos responder e no mais recente estudo de caso de hoje, analisaremos como as opções de cronogramas de negociação e a duração impactaram os retornos deste EEM straddle backtest. Além disso, abordaremos algumas das métricas gerais de desempenho e variância que corremos em ambas as configurações de estratégia, usando nosso software de backtesting que será lançado na próxima semana.

Pontos principais da mostra de hoje:

Até onde você deve fazer negócios?

Claro, não há uma resposta certa de 100%; tudo é subjetivo com base na estratégia que você está procurando e nos parâmetros que você configurou.

Grande ETF do mercado com muita liquidez.

Deixou de testar algumas variações diferentes de straddles na segurança subjacente.

Entrada diária em estradas no EEM. Olhando para fazer um comércio todos os dias, se os parâmetros se encaixam, com trocas de negociação, se necessário. Testou uma curta distância com um tempo médio até o vencimento de 20 dias. Nenhum filtro de classificação IV, criando tantas oportunidades comerciais quanto possível. Alocação global de 30% em ambos os casos, tomada de lucro em 25% e sem perda de parada. Os deltas de ataque curto eram os 50 deltas, que estão no dinheiro.

Um retorno total de 32%, mas a proporção acentuada foi realmente baixa, em 0,08%, o que significa que não obtivemos os retornos ajustados ao risco que estávamos procurando. Ganhou 77% do tempo, em parte por causa da expectativa da IV e de tirar dinheiro da mesa cedo. Redução máxima de 47%, o que é alto considerando o grande número de negócios.

Entrou no comércio 40 dias fora em média. Mantido todos os outros parâmetros da mesma forma.

Um retorno total de 82% em relação à estratégia anterior de 32%. Tinha uma taxa de crescimento anual composta de 8,03% e uma proporção acentuada de quase 1. A redução foi de 45%, portanto permaneceu relativamente igual. O tempo de recuperação de retirada diminuiu de 275 dias para 150 dias. No geral, esta estratégia funcionou com sucesso.

[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA.

Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Option Trader Q & amp; All / Allison.

Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de Allison, que pergunta:

Meu marido e eu começamos a ouvir seu podcast e a assistir seus vídeos no início de novembro e aprendemos muito. Temos uma pergunta para você sobre a criação de uma estratégia para um estilo de vida específico. Fazemos um monte de acampamentos no exterior e ficaremos longe da vida normal por quatro a cinco meses de cada vez. Normalmente, nos encontramos em uma cidade uma a duas vezes por semana durante esses períodos e geralmente temos uma célula decente ou uma conexão Wi-Fi que podemos usar por um par de horas.

Você pode recomendar uma estratégia que podemos negociar durante esses períodos de tempo quando não podemos ver um computador todos os dias? A propósito, estamos atualmente fazendo negócios de seus alertas através do nosso telefone como prática para negociação durante nossas aventuras de verão. Muito obrigado.

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 melhores coisas, você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Posts Tagged & # 8216; EEM & # 8217;

Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Terça-feira, 31 de maio de 2016.

Algum tempo atrás, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando após o fechamento do mercado do estoque subjacente. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia.

Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver motivo para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST.

As opções para os seguintes símbolos trocam mais 15 minutos após o fechamento da negociação # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.

A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra acidentes relacionados com a volatilidade - o VXX é, na verdade, um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a esta lista é chamá-los de produtos trocados do Exchange (ETPs).

Cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos criadores de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena arrasar). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que é menos provável que você consiga preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Terça-feira, 20 de novembro de 2012.

O mundo das opções de estoque é cada mudança. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente das estratégias dessas.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas.

Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante).

Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas.

Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já, esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Essa vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.

O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente disponível. O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois.

Com a nova série semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo ter apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.

No final, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com o decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções.

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Fazendo 36% & mdash; Um Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.

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Histórias de sucesso.

Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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Cabeça a cabeça: EEM Vs. VWO.

A evolução do universo ETF gerou dúzias em dezenas de ofertas inovadoras que tornam mais fácil e econômico aproveitar estratégias e classes de ativos que anteriormente não eram alcançadas para os principais investidores. Com mais de 1.400 fundos negociados em bolsa para escolher, e novos lançamentos todos os meses, alguns investidores podem se sentir um pouco intimidados quando chegar a hora de escolher um produto que melhor se adapte às suas necessidades. Os investidores que procuram explorar os mercados emergentes têm mais do que um punhado de opções para escolher, com alguns adotando uma abordagem ampla, enquanto outros oferecem exposição específica do país [veja Relatório Gratuito: Como escolher o ETF certo a cada vez].

Nesta batalha de cabeça a cabeça, consideraremos dois dos fundos mais populares da categoria ETFdb de mercados emergentes; conheça o MSCI Emerging Market ETF (VWO) da Vanguard e o MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM) da iShares & # 8217; tente nossa Ferramenta Head-to-Head gratuita da ETF].

Os Contendentes.

Atualmente, a VWO leva o prêmio quando se trata de popularidade. Esta oferta da Vanguard acumulou mais de US $ 58 bilhões em ativos sob gestão desde o lançamento em 4 de março de 2005. O índice subjacente para este ETF é o conhecido índice MSCI Emerging Markets, que busca medir o desempenho de um amplo universo de mercados emergentes estoques.

A oferta da iShares, por outro lado, a EEM, acumulou mais de US $ 37 bilhões em ativos sob gestão desde o lançamento em 7 de abril de 2003. Os investidores devem observar que esse ETF acompanha o mesmo índice MSCI que o VWO, embora um olhar mais próximo sob o capô de cada um revela algumas diferenças notáveis.

Apelo & amp; Melhor ajuste.

As ações de mercados emergentes encontraram seu caminho em inúmeros portfólios, pois os ETFs tornaram fácil aproveitar essa lucrativa classe de ativos. O recurso por trás do investimento neste segmento do mercado global é bastante direto; Os mercados emergentes são conhecidos por suas tendências demográficas favoráveis, taxas crescentes de urbanização e, em última instância, suas taxas de crescimento econômico superior em relação às homólogas do mercado desenvolvido [veja também o Relatório da categoria ETFdb de mercados emergentes].

Uma alocação ampla para as ações dos mercados emergentes faz sentido para uma série de carteiras. Os investidores conservadores podem ver essa classe de ativos como mais um elogio ao seu componente de capital já existente, dada a natureza mais arriscada desses títulos. Por outro lado, mais e mais investidores incluem mercados emergentes como participações principais, uma vez que esta classe de ativos demonstrou a capacidade de entregar retornos verdadeiramente impressionantes com riscos gerenciáveis.

Under The Hood.

Embora tanto o VWO quanto o EEM seguem o mesmo Índice MSCI Emerging Markets Index, uma diferença em suas respectivas estratégias resulta em algumas diferenças notáveis ​​[veja a Comparação VWO-EEM aqui].

O portfólio da VWO é de 891 ações, enquanto o EEM detém apenas 856. Além disso, as 10 principais alocações em cada ETF são semelhantes, mas não idênticas. Então, onde é a desconexão? Como o EEM usa uma estratégia de amostragem para atingir seu objetivo de investimento, esse ETF geralmente ganhou todos os componentes do índice subjacente, mas tentará construir um portfólio menor que corresponderá de perto aos resultados do benchmark completo . Em comparação, a VWO emprega uma estratégia de replicação completa; Isto significa que o ETF manterá essencialmente todos os componentes no benchmark subjacente [veja também Além do EEM: opções alternativas de ETF do mercado emergente].

De uma perspectiva de repartição do setor, as três principais alocações em cada ETF são idênticas; os serviços financeiros recebem a maior alocação seguida de distribuições bastante iguais em todos os setores de tecnologia, materiais básicos e energia. Do ponto de vista geográfico, as três principais dotações por país também são idênticas; China, Coréia do Sul, Brasil e Taiwan recebem grandes alocações.

Despesas & amp; Atuação.

A maior diferença entre esses dois ETFs aparentemente idênticos está em seus índices de gastos. O EEM cobra uma relação de despesa anual acentuada de 0,67%, enquanto o seu concorrente, VWO, custa apenas 0,20%. Esta diferença de custo pode parecer trivial para os comerciantes de curto prazo, no entanto, no longo prazo, a VWO é essencialmente garantida para superar a EEM [veja também ETFs de mercados emergentes: 7 fatores que todos os investidores devem considerar].

Para ilustrar este ponto, considere os desempenhos históricos de cada ETF em 2008, 2009, 2010 e 2011; Durante este período de tempo, a VWO retornou -52%, 75%, 19% e -18%, respectivamente. Neste mesmo período, o EEM conseguiu retornar -48, 68%, 16% e -18%, respectivamente. Como você pode ver, as diferenças nas despesas e a replicação completa versus a estratégia de amostragem resultam em impactos materiais sobre os retornos da linha inferior ao longo do tempo.

The Bottom Line.

Para os investidores de compra e retenção de custos que buscam explorar um amplo índice de mercados emergentes, a VWO é certamente a oferta superior, dada a sua atraente tag de preço e estratégia de replicação completa. Menos erros de rastreamento e melhor diversificação tornam o ETF da Vanguard & # 8217; difícil de passar para aqueles que estão dentro dele para o longo curso.

No entanto, o EEM tem um maior apelo entre os comerciantes ativos que valorizam a liquidez acima de tudo. A oferta iShares apresenta um mercado de opções muito mais líquido, o que provavelmente atrai comerciantes mais experientes que buscam empregar qualquer número de estratégias avançadas em um horizonte de tempo mais curto.

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Divulgação: Não há posições no momento da redação.

Como os ETF do ouro são tributados em 25 de junho de 2014.

O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013.

Principais Índice Retorna por Ano: Um Guia Visual 16 de julho de 2013.

Um guia visual para o ETF Universe 23 de abril de 2013.

História Visual da Dow Jones Industrial Average (DIA) 14 de março de 2013.

101 aulas de ETF que todo assessor financeiro deve aprender 23 de maio de 2012.

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10 ETFs para redução de risco em seu portfólio.

Os investidores que suspeitam que o mercado de ações podem estar prestes a recusar podem tomar medidas para reduzir o.

Como negociar mercados emergentes após este ETF Definir um Multi-ano de alta.

O iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) representa 850 investimentos no exterior fortemente ponderados para a China, Coréia do Sul e Taiwan. O fundo negociado em bolsa inclui ADRs populares para as empresas chinesas Alibaba e Baidu.

O ETF está se recuperando de dois mercados principais. A ETF diminuiu 40% em relação a um máximo de US $ 45,85 estabelecido durante a semana de 5 de setembro de 2014 e um valor baixo de US $ 27,61 durante a semana de 22 de janeiro de 2016. Esse declínio foi totalmente recuperado com o ETF ajustando uma elevação ligeiramente superior de US $ 45,98 em 5 de outubro.

Os investidores precisam estar conscientes de que esse declínio e recuperação está dentro de um declínio maior do mercado ostentoso de 67% em relação ao seu máximo intradiário de US $ 55,82 estabelecido durante a semana de 2 de novembro de 2007 para sua baixa intradiária de US $ 18,22 durante a semana de 21 de novembro de 2008.

Vamos colocar isso em perspectiva. O ETF dos mercados emergentes terá que se reunir 22% desde o fechamento de quinta-feira de US $ 45,85 para o topo de 2007.

Compare isso com o S & amp; P 500, que estabeleceu o máximo intradiário de 2,552,51 na quinta-feira e é 62% acima do máximo de 1,576 em outubro de 2007.

O gráfico semanal para EEM.

Cortesia de MetaStock Xenith.

O gráfico semanal do ETF dos mercados emergentes é positivo, mas sobrecompra com o ETF acima de sua média móvel modificada de cinco semanas (em vermelho) em US $ 44,81. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas (em verde) em US $ 38,58.

As linhas horizontais são dois conjuntos de níveis de retração Fibonacci. Aqueles à direita do gráfico representam o declínio interno da alta de setembro de 2014 até a baixa de janeiro de 2016. O recuo de 61,8% em $ 38,88 alinha com a SMA de 2 semanas.

As linhas horizontais em todo o gráfico são os níveis de retração de Fibonacci do declínio da queda de Nov. 2007 para a baixa de novembro de 2008. O retracement de 61,8% deste declínio é de US $ 41,46. Este nível tem sido um ímã desde a semana de 18 de setembro de 2009.

A leitura estocástica lenta e semanal de 12x3x3 está prevista para finalizar a semana em 89,17 bem acima do limite de sobrecompra de 80,00.

Dado este gráfico, minha estratégia de negociação é comprar fraqueza para os meus níveis de valor trimestral e semestral de US $ 43,59 e US $ 38,40, respectivamente, e reduzir as participações em força aos meus níveis de risco mensal e anual de US $ 46,72 e US $ 53,86, respectivamente.

Estratégia de Negociação - iShares MSCI Emerging Markets ETF.

Um dos desenvolvimentos mais notáveis ​​nos últimos dias tem sido a mudança nos mercados emergentes. O grupo tem vindo a exercer pressão em meio a preocupações com a possibilidade de os EUA retirarem o NAFTA. A Reuters informou, citando duas fontes do governo canadense, que o Canadá está cada vez mais convencido de que Trump vai puxar os EUA para fora do acordo comercial. O iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) caiu 0,8 por cento até agora nesta semana, apresentou desempenho inferior ao S & amp; P por uma ampla margem. Agora, a questão é se a fraqueza recente é uma pausa que atualiza ou é um começo de algo pior? Abaixo está um olhar de atualização sobre um comércio de EEM.

O gráfico abaixo é do nosso "EUA Market Trading Map ", mostre o viés técnico e os intervalos de negociação a curto prazo. Como mostrado, o subjacente está em uma tendência de alta a curto prazo quando as barras de preços são pintadas em verde. O subjacente está em uma tendência de baixa tendência a curto prazo quando as barras de preços são pintadas em vermelho.

Gráfico 1.1 - iShares MSCI Emerging Markets ETF (semanalmente)

Nosso Nós. Market Trading Map "pintou a barra EEM em vermelho (vender) - veja a área 'A' no gráfico. Após uma corrida impressionante no final de 2017, o ETF passou por esta semana. O lado a baixo da quarta-feira confirmou o sinal de reversão de baixa de terça-feira. Agora, a coisa mais importante a assistir é o comportamento de retrocesso e rebote & # 8230; Clique aqui para ler mais.

Você vê, nosso sistema de seguimento de tendências é muito exclusivo, pois ele tenta escolher turnos antes que outros os vejam. O tempo é tudo e se você aplicou nosso sistema corretamente, você deveria ter matado em qualquer mercado.

Este é apenas um exemplo de muitos negócios bem sucedidos que nosso membro desfrutou recentemente. Afinal, você não está contente que você tenha se inscrito?

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Pairs Trading With Emerging Markets & # 8220; VWO & # 8211; EEM & # 8221;

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(Vanguard Emerging ETF & # 8211; Ishares MSCI Emerging ETF) Obrigado ao nosso seguidor & # 8220; leon & # 8221; por trazer esse par para nosso Pairs Hour Show !. Eu acredito que isso pode ser um ótimo achado, e embora seja muito apertado, podemos querer considerar vários tamanhos ou camadas com este par. Olhando para o nosso gráfico, podemos ver o alcance típico do movimento é de aproximadamente 0,10 +/- a 0,15 +/- acima e abaixo dos 10 SMA. Thank You Again & # 8220; leon & # 8221 ;!

Par: VWO & # 8211; EEM Setor: Mercados emergentes Indústria Distância atual da média: 0,04 Correlação: 0,99 Escala de propagação: 0,70 a 0,80, 0,60 a 0,50.

TOS, nos devolveu os negócios com a importação de nossos pares a partir do nosso Folheio Excel Excel & amp; Agora, nós adicionamos mais novos recursos para negociar nossos pares usando o valor de propagação & amp; O nível de preço de posição (PPL), HoneyBee (TM), BumbleBee (TM), & amp; New Kid On The Block & # 8220; Jaxs (TM) & # 8221; With Daily Target & Stops. ; )

Thank You To Everyone Who Attended Our Pairs Hour Show!…A very special thanks to all of that brought new vintage in your baskets to share with the rest of us..(leon – pnra-cmg, vwo-eem, teva-myl, sbux-dnkn), (eman – low-hd), (dola$ense – hewg-ewu), (bolder1 – ual-aal), (tgoat – /zb-/zn)..

“Jaxs(TM)” Multiple Legs Of Equiities Pairs, I. E. XEL-CMS, SO-XEL Another wonderful new environment for safety and enjoyment with our “Jaxs(TM) Trade strategy. We start with buying long an anchor pair, then shorting a second complimentary pair with a common thread of a lead stock. This is more exciting action, and we have added it to our Bonus Excel Sheet, along with the “HoneyBee(TM)” & amp; “Bumble Bee(TM)”, all of which are great for discussion and evaluation for our Thursday Pairs Hour Show!

“HoneyBee(TM)” Ishares Russel 2000 ETF & June “Weekly” Call IWM-June3,$115.5C Welcome to our “HoneyBee(TM) Trade strategy. We start with selling regular size short (25 to 50) for mid-range instruments, and then buy 1 call in order to always protect our short shares.

“Futures Pairs” /ES-/TF Thursday 2nd, at (8:59 pm) & our pair is about 11.32- below the mean for our (S&P 500 – Russell) Mini Futures Contracts. Expect recent consolidation 34.0+ above & 34.0- below, the 20 Day (DM) Distance-from-the-mean. The present 20 SMA is at 944.10. These trades are self directed trades strictly managed by you the individual trader, and “Ninja Pair Trades” are not tracked in our “Pairs Trading Portfolio”…

For any questions, comments, new ideas, or to request your pairs trading starter kit, please email Tom “The Southern Gentleman” Cook at pairstradershadowtrader.

Friday & Wishing Everyone A Restful Weekend & Family & Friends From Pairs Trading Central!

The commentary above is excerpted from the ShadowTrader Pro Pairs Trader newsletter. The newsletter is a stock only service designed for active equity traders who are interested in pairs trading of equities long and short simultaneously so as to profit from divergences while maintaining a market neutral bias.

The daily report spotlights one equity pair which trades in a definable range and whole stocks are positively correlated. The objective of the newsletter is to present one such pair daily that may be coming into play currently, giving self-directed traders the opportunity to put the pair on watch for possible entry. Additionally, Pairs Trader sends out specific trade recommendations intraday on selected equity pairs. These trades are actively managed via real-time text alerts and are tracked in the Pairs Trader Portfolio .

Specific pairs trade recommendations are posted to MyTrade as we find them. The ideas are always presented as a matched equity pair, alerting subscribers to purchase one stock while simultaneously shorting another, often within the same sector or industry group. Trade alerts clearly explain the analysis behind the setups and also educate newer traders on basic pairs trading concepts such as spread, ratio, correlation, beta/market neutrality, and more. These trades are added to the ShadowTrader Pairs Trader Portfolio which is updated nightly and included in each day’s edition of the Pairs Trader newsletter. The newsletter is sent out each night assuring that users have ample time in the morning to digest the information.<