estratégias lucrativas de negociação Alpha
Relatórios de pesquisa de mercado.
Alpha Trading. Estratégias rentáveis que eliminam o risco direcional.
Descrição.
A Alpha Trading ajuda os investidores a obter retornos estáveis em mercados voláteis e incertos. Kaufman oferece uma adição importante à literatura sobre diversificação e controle de risco, e torna o processo mais simples com a criação de um indicador de estresse que proporciona uma melhor abordagem para o tempo de entrada e saída. MASATOSHI MUTO, presidente e CEO da Mizuho Alternative Investments, LLC.
Como sempre, Perry Kaufman consegue explicar as estratégias avançadas de negociação quantitativa de uma maneira acessível e interessante. Este livro é uma excelente introdução ao mundo do comércio alfa sistemático e os leitores são recompensados com muitos exemplos práticos, bem como a longa experiência comercial de um dos especialistas mais experientes da indústria. Uma leitura altamente recomendada para qualquer pessoa com interesse no campo. & Quot; MORITZ SEIBERT, diretor de estruturação de capital para as Américas, RBS.
"Além disso, deve ler livro de Perry Kaufman. Para quem deseja ser bem-sucedido nesta indústria, a demonstração de Perry da compreensão do risco e da volatilidade, usando estratégias que possuem uma lógica sólida por trás delas, é uma leitura essencial. Altamente recomendado. THOMAS MORROW, Principal, Aquantum SARL.
& quot; Um novo grande livro de Perry Kaufman. Cheio de idéias práticas e originais sobre como projetar, testar e implementar estratégias neutras de mercado. Apenas algumas páginas depois de começar a ler, você sente a necessidade de começar a testar e adaptar estratégias para sua própria negociação. & Quot; JORGE BOLIVAR, CEO da TechRules.
"O conceito de negociação alfa é bem pensado e dá ao leitor uma excelente caixa de ferramentas para outras estratégias, especialmente em aplicativos de gerenciamento de risco. Estaremos usando o conceito de negociação alfa para nossa nova abordagem de seleção de ações com base na avaliação sistemática de ativos intangíveis das empresas. & Quot; CARSTEN LUND, Managing Partner, ARIAD Asset Management.
Com este guia sucinto e notavelmente lúcido para a arbitragem estatística, Perry Kaufman mostra aos investidores como lucrar sem assumir o risco de mercado. Os investidores individuais, bem como os profissionais experientes, se beneficiarão da ampla experiência de Kaufman & x x2032 e habilidades de comunicação proeminentes. & Quot; MARK KRITZMAN, presidente e CEO da Windham Capital Management.
Índice.
CAPÍTULO 1 Incerteza 1.
Impacto na negociação 2.
The Inevitable Price Shocks 3.
Por que tanto sobre os choques de preços? 9.
Risco de complexidade e contagio 10.
The Ugly Side 11.
Ação defensiva 11.
Aceitando desempenho para o que é 13.
CAPÍTULO 2 A Importância do Ruído de Preços 15.
Ruído explicado 15.
Mercados diferentes 19.
Um olhar mais detalhado sobre os mercados de índices de ações 21.
Importância do ruído 22.
Determinando a Estratégia 25.
Capitalizando a Tendência do Ruído 29.
CAPÍTULO 3 Pairs de Negociação: Compreendendo o Processo 31.
Volatilidade alvo 54.
Home Builders 65.
Portfolio of Home Builder Pairs 84.
Execução e a Part & # x2013; Time Trader 89.
Trading Intraday 90.
Pontos-chave para lembrar 90.
CAPÍTULO 4 Pairs Trading Using Futures 93.
Mecânica de um Pairs Trade of Futures 97.
Inflação Scares 100.
Pares de energia comercial 102.
Revisitando Momentum com mercados de energia 105.
Um Miniportfolio de Parcelas de Gas Natural 112.
Os pares de inflação: Crude, EURUSD e Gold 119.
Pares de índices de equidade 128.
Aproveitando o Futures 138.
Pares de intercâmbio de metais de Londres 141.
Filtros de volatilidade 153.
Futuros de Taxas de Juros 154.
CAPÍTULO 5 Risco & # x2013; Saldos Ajustados 155.
Dell e Hewlett & # x2013; Packard 155.
Trading Both Long & # x2013; Term (Hedged) Trends and Short & # x2013; Term Mean Reversion 159.
Ouro, platina e prata 161.
The Platinum / Gold Ratio 163.
Rendimento implícito 170.
The Yield Curve 174.
Trend Trading de London Metal Exchange Pairs 179.
CAPÍTULO 6 Cross & # x2013; Market Trading e o Stress Indicator 187.
The Crossover Trade 188.
O Indicador de Stress 189.
Ouro, cobre e platina 195.
Empresas de mineração 198.
Pares de Agronegócios 206.
Os principais produtores de energia 208.
Portfolio of Cross & # x2013; Market Energy Pairs 220.
Outras oportunidades 226.
Algumas notas finais 228.
CAPÍTULO 7 Revisitando pares usando o indicador de estresse 229.
Futures Markets e o Stress Indicator 229.
Equities Index Futures 230.
Juros de taxa de juros 238.
A Folha de cálculo do portfólio 245.
Resumo de Pairs Trading 248.
CAPÍTULO 8 Mercado Tradicional & # x2013; Neutral Trading 249.
Home Builders 250.
Tendência ou reversão média? 250.
Mercado Básico & # x2013; Conceito Neutro 251.
Volatilidade & # x2013; Ajustar o tamanho da posição 264.
Arbing the Dow: A Large & # x2013; Scale Program 267.
Pensamentos sobre Market & # x2013; Tendência Neutra Após 274.
Alpha Trading: estratégias rentáveis que removem o risco direcional.
por Perry J. Kaufman.
Como um comerciante encontra alfa quando os mercados não fazem sentido, quando os choques de preços provocam a diversificação, e quando parece impossível se proteger?
. Mais De um desenvolvedor de sistemas de negociação líder, como fazer negócios rentáveis quando não há tendências óbvias.
Como um comerciante encontra alfa quando os mercados não fazem sentido, quando os choques de preços provocam a diversificação, e quando parece impossível se proteger? Que estratégias devem os comerciantes, longos condicionados à negociação de tendências, implantar? Em Alpha Trading: Estratégias rentáveis que eliminam o risco direcional, o autor Perry Kaufman apresenta estratégias e sistemas para negociação rentável em mercados sem direção e aqueles que experimentam choques de preços constantes. O livro.
Detalhes de como explorar novos altos e baixos Descreve como proteger componentes de risco primário, encontrar robustez e criar um programa de diversificação. Outros títulos de Kaufman: Novos Sistemas e Métodos de Negociação, 4ª Edição e Um Curto Curso de Negociação Técnica, ambos pela Wiley.
Dado os 30 anos de experiência da Kaufman em quase todos os tipos de mercado, o Alpha Trading será uma adição bem-vinda à literatura comercial de profissionais e comerciantes individuais sérios nos próximos anos.
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Descrição.
Como um comerciante encontra alfa quando os mercados não fazem sentido, quando os choques de preços provocam a diversificação, e quando parece impossível se proteger? Que estratégias devem os comerciantes, longos condicionados à negociação de tendências, implantar? Em Alpha Trading: Estratégias rentáveis que eliminam o risco direcional, o autor Perry Kaufman apresenta estratégias e sistemas para negociação rentável em mercados sem direção e aqueles que experimentam choques de preços constantes. O livro.
Detalhes de como explorar novos altos e baixos Descreve como proteger componentes de risco primário, encontrar robustez e criar um programa de diversificação. Outros títulos de Kaufman: Novos Sistemas e Métodos de Negociação, 4ª Edição e Um Curto Curso de Negociação Técnica, ambos pela Wiley.
Dado os 30 anos de experiência da Kaufman em quase todos os tipos de mercado, o Alpha Trading será uma adição bem-vinda à literatura comercial de profissionais e comerciantes individuais sérios nos próximos anos.
Índice.
CAPÍTULO 1 Incerteza 1.
Impacto na negociação 2.
The Inevitable Price Shocks 3.
Por que tanto sobre os choques de preços? 9.
Risco de complexidade e contagio 10.
The Ugly Side 11.
Ação defensiva 11.
Aceitando desempenho para o que é 13.
CAPÍTULO 2 A Importância do Ruído de Preços 15.
Ruído explicado 15.
Mercados diferentes 19.
Um olhar mais detalhado sobre os mercados de índices de ações 21.
Importância do ruído 22.
Determinando a Estratégia 25.
Capitalizando a Tendência do Ruído 29.
CAPÍTULO 3 Pairs de Negociação: Compreendendo o Processo 31.
Volatilidade alvo 54.
Home Builders 65.
Portfolio of Home Builder Pairs 84.
Execução e comerciante a tempo parcial 89.
Trading Intraday 90.
Pontos-chave para lembrar 90.
CAPÍTULO 4 Pairs Trading Using Futures 93.
Mecânica de um Pairs Trade of Futures 97.
Inflação Scares 100.
Pares de energia comercial 102.
Revisitando Momentum com mercados de energia 105.
Um Miniportfolio de Parcelas de Gas Natural 112.
Os pares de inflação: Crude, EURUSD e Gold 119.
Pares de índices de equidade 128.
Aproveitando o Futures 138.
Pares de intercâmbio de metais de Londres 141.
Filtros de volatilidade 153.
Futuros de Taxas de Juros 154.
CAPÍTULO 5 Spreads Ajustados ao Risco 155.
Dell e Hewlett-Packard 155.
Negociando Tendências de Longo Prazo (Hedged) e Reversão Média de Curto Prazo 159.
Ouro, platina e prata 161.
The Platinum / Gold Ratio 163.
Rendimento implícito 170.
The Yield Curve 174.
Trend Trading de London Metal Exchange Pairs 179.
CAPÍTULO 6 Mercado cruzado e indicador de estresse 187.
The Crossover Trade 188.
O Indicador de Stress 189.
Ouro, cobre e platina 195.
Empresas de mineração 198.
Pares de Agronegócios 206.
Os principais produtores de energia 208.
Carteira de pares de energia de mercado cruzado 220.
Outras oportunidades 226.
Algumas notas finais 228.
CAPÍTULO 7 Revisitando pares usando o indicador de estresse 229.
Futures Markets e o Stress Indicator 229.
Equities Index Futures 230.
Juros de taxa de juros 238.
A Folha de cálculo do portfólio 245.
Resumo de Pairs Trading 248.
CAPÍTULO 8 Mercado Tradicional - Negociação Neutralizada 249.
Home Builders 250.
Tendência ou reversão média? 250.
Conceito Básico de Mercado-Neutro 251.
Volatilidade - Ajustando o tamanho da posição 264.
Arbing the Dow: A Large-Scale Program 267.
Pensamentos sobre tendência de mercado neutro após 274.
Market Neutral Using Futures 274.
Comentários de mercado neutro 277.
CAPÍTULO 9 Outros métodos Stat-Arb 281.
System Briefs 282.
Novos Altos e Novos Luminosos 290.
Criando seu próprio índice Arbitrage 292.
Arbing the Dow 301.
Arbing the S & amp; P 500 & # 151; Index Arbitrage 302.
Sobre o site da Companion 305.
Sobre o autor 306.
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Sempre que Perry Kaufman escreve um novo livro. os comerciantes do sistema tomam nota. O que separa o trabalho de Kaufman do de muitos outros escritores sobre estratégias de negociação é que ele entra nos parafusos dos candidatos ao sistema de design e teste. O site que acompanha o livro possui planilhas que tornam os cálculos necessários para configurar negócios cada vez mais fáceis. O que Kaufman oferece é diferente, essencialmente, um manual do-it-yourself para o comerciante que quer desenvolver estratégias que eliminem o risco direcional e desenterram oportunidades para criar alfa. (Procurando Alpha) Leia mais.
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Esquema: descrição "" De um desenvolvedor de sistemas de negociação líder, como fazer negócios rentáveis quando não há tendências óbvias. Como um comerciante encontra alfa quando os mercados não fazem sentido, quando os choques de preços provocam a diversificação e quando parece impossível se proteger ? Que estratégias devem os comerciantes, longos condicionados à negociação de tendências, implantar? Na Alpha Trading, o autor Perry Kaufman apresenta estratégias e sistemas para negociação rentável em mercados direcionados e aqueles que experimentam choques de preços constantes. O livro detalha como explorar novos altos e baixos e descreve como proteger componentes primários de risco, encontrar robustez e elaborar um programa de diversificação "- Descrição do editor." En;
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Alpha Trading. Estratégias rentáveis que eliminam o risco direcional.
Descrição.
A Alpha Trading ajuda os investidores a obter retornos estáveis em mercados voláteis e incertos. Kaufman oferece uma adição importante à literatura sobre diversificação e controle de risco, e torna o processo mais simples com a criação de um indicador de estresse que proporciona uma melhor abordagem para o tempo de entrada e saída. MASATOSHI MUTO, presidente e CEO da Mizuho Alternative Investments, LLC.
Como sempre, Perry Kaufman consegue explicar as estratégias avançadas de negociação quantitativa de uma maneira acessível e interessante. Este livro é uma excelente introdução ao mundo do comércio alfa sistemático e os leitores são recompensados com muitos exemplos práticos, bem como a longa experiência comercial de um dos especialistas mais experientes da indústria. Uma leitura altamente recomendada para qualquer pessoa com interesse no campo. & Quot; MORITZ SEIBERT, diretor de estruturação de capital para as Américas, RBS.
"Além disso, deve ler livro de Perry Kaufman. Para quem deseja ser bem-sucedido nesta indústria, a demonstração de Perry da compreensão do risco e da volatilidade, usando estratégias que possuem uma lógica sólida por trás delas, é uma leitura essencial. Altamente recomendado. THOMAS MORROW, Principal, Aquantum SARL.
& quot; Um novo grande livro de Perry Kaufman. Cheio de idéias práticas e originais sobre como projetar, testar e implementar estratégias neutras de mercado. Apenas algumas páginas depois de começar a ler, você sente a necessidade de começar a testar e adaptar estratégias para sua própria negociação. & Quot; JORGE BOLIVAR, CEO da TechRules.
"O conceito de negociação alfa é bem pensado e dá ao leitor uma excelente caixa de ferramentas para outras estratégias, especialmente em aplicativos de gerenciamento de risco. Estaremos usando o conceito de negociação alfa para nossa nova abordagem de seleção de ações com base na avaliação sistemática de ativos intangíveis das empresas. & Quot; CARSTEN LUND, Managing Partner, ARIAD Asset Management.
Com este guia sucinto e notavelmente lúcido para a arbitragem estatística, Perry Kaufman mostra aos investidores como lucrar sem assumir o risco de mercado. Os investidores individuais, bem como os profissionais experientes, se beneficiarão da ampla experiência de Kaufman & x x2032 e habilidades de comunicação proeminentes. & Quot; MARK KRITZMAN, presidente e CEO da Windham Capital Management.
Índice.
CAPÍTULO 1 Incerteza 1.
Impacto na negociação 2.
The Inevitable Price Shocks 3.
Por que tanto sobre os choques de preços? 9.
Risco de complexidade e contagio 10.
The Ugly Side 11.
Ação defensiva 11.
Aceitando desempenho para o que é 13.
CAPÍTULO 2 A Importância do Ruído de Preços 15.
Ruído explicado 15.
Mercados diferentes 19.
Um olhar mais detalhado sobre os mercados de índices de ações 21.
Importância do ruído 22.
Determinando a Estratégia 25.
Capitalizando a Tendência do Ruído 29.
CAPÍTULO 3 Pairs de Negociação: Compreendendo o Processo 31.
Volatilidade alvo 54.
Home Builders 65.
Portfolio of Home Builder Pairs 84.
Execução e a Part & # x2013; Time Trader 89.
Trading Intraday 90.
Pontos-chave para lembrar 90.
CAPÍTULO 4 Pairs Trading Using Futures 93.
Mecânica de um Pairs Trade of Futures 97.
Inflação Scares 100.
Pares de energia comercial 102.
Revisitando Momentum com mercados de energia 105.
Um Miniportfolio de Parcelas de Gas Natural 112.
Os pares de inflação: Crude, EURUSD e Gold 119.
Pares de índices de equidade 128.
Aproveitando o Futures 138.
Pares de intercâmbio de metais de Londres 141.
Filtros de volatilidade 153.
Futuros de Taxas de Juros 154.
CAPÍTULO 5 Risco & # x2013; Saldos Ajustados 155.
Dell e Hewlett & # x2013; Packard 155.
Trading Both Long & # x2013; Term (Hedged) Trends and Short & # x2013; Term Mean Reversion 159.
Ouro, platina e prata 161.
The Platinum / Gold Ratio 163.
Rendimento implícito 170.
The Yield Curve 174.
Trend Trading de London Metal Exchange Pairs 179.
CAPÍTULO 6 Cross & # x2013; Market Trading e o Stress Indicator 187.
The Crossover Trade 188.
O Indicador de Stress 189.
Ouro, cobre e platina 195.
Empresas de mineração 198.
Pares de Agronegócios 206.
Os principais produtores de energia 208.
Portfolio of Cross & # x2013; Market Energy Pairs 220.
Outras oportunidades 226.
Algumas notas finais 228.
CAPÍTULO 7 Revisitando pares usando o indicador de estresse 229.
Futures Markets e o Stress Indicator 229.
Equities Index Futures 230.
Juros de taxa de juros 238.
A Folha de cálculo do portfólio 245.
Resumo de Pairs Trading 248.
CAPÍTULO 8 Mercado Tradicional & # x2013; Neutral Trading 249.
Home Builders 250.
Tendência ou reversão média? 250.
Mercado Básico & # x2013; Conceito Neutro 251.
Volatilidade & # x2013; Ajustar o tamanho da posição 264.
Arbing the Dow: A Large & # x2013; Scale Program 267.
Pensamentos sobre Market & # x2013; Tendência Neutra Após 274.
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Dado os 30 anos de experiência da Kaufman em quase todos os tipos de mercado, o Alpha Trading será uma adição bem-vinda à literatura comercial de profissionais e comerciantes individuais sérios nos próximos anos.
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Como sempre, Perry Kaufman consegue explicar as estratégias avançadas de negociação quantitativa de uma maneira acessível e interessante. Este livro é uma excelente introdução ao mundo do comércio alfa sistemático e os leitores são recompensados com muitos exemplos práticos, bem como a longa experiência comercial de um dos especialistas mais experientes da indústria. Uma leitura altamente recomendada para qualquer pessoa com interesse no campo. & Quot; MORITZ SEIBERT, diretor de estruturação de capital para as Américas, RBS.
"Além disso, deve ler livro de Perry Kaufman. Para quem deseja ser bem-sucedido nesta indústria, a demonstração de Perry da compreensão do risco e da volatilidade, usando estratégias que possuem uma lógica sólida por trás delas, é uma leitura essencial. Altamente recomendado. THOMAS MORROW, Principal, Aquantum SARL.
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"O conceito de negociação alfa é bem pensado e dá ao leitor uma excelente caixa de ferramentas para outras estratégias, especialmente em aplicativos de gerenciamento de risco. Estaremos usando o conceito de negociação alfa para nossa nova abordagem de seleção de ações com base na avaliação sistemática de ativos intangíveis das empresas. & Quot; CARSTEN LUND, Managing Partner, ARIAD Asset Management.
Com este guia sucinto e notavelmente lúcido para a arbitragem estatística, Perry Kaufman mostra aos investidores como lucrar sem assumir o risco de mercado. Os investidores individuais, bem como os profissionais experientes, se beneficiarão da ampla experiência de Kaufman & x x2032 e habilidades de comunicação proeminentes. & Quot; MARK KRITZMAN, presidente e CEO da Windham Capital Management.
Índice.
CAPÍTULO 1 Incerteza 1.
Impacto na negociação 2.
The Inevitable Price Shocks 3.
Por que tanto sobre os choques de preços? 9.
Risco de complexidade e contagio 10.
The Ugly Side 11.
Ação defensiva 11.
Aceitando desempenho para o que é 13.
CAPÍTULO 2 A Importância do Ruído de Preços 15.
Ruído explicado 15.
Mercados diferentes 19.
Um olhar mais detalhado sobre os mercados de índices de ações 21.
Importância do ruído 22.
Determinando a Estratégia 25.
Capitalizando a Tendência do Ruído 29.
CAPÍTULO 3 Pairs de Negociação: Compreendendo o Processo 31.
Volatilidade alvo 54.
Home Builders 65.
Portfolio of Home Builder Pairs 84.
Execução e a Part & # x2013; Time Trader 89.
Trading Intraday 90.
Pontos-chave para lembrar 90.
CAPÍTULO 4 Pairs Trading Using Futures 93.
Mecânica de um Pairs Trade of Futures 97.
Inflação Scares 100.
Pares de energia comercial 102.
Revisitando Momentum com mercados de energia 105.
Um Miniportfolio de Parcelas de Gas Natural 112.
Os pares de inflação: Crude, EURUSD e Gold 119.
Pares de índices de equidade 128.
Aproveitando o Futures 138.
Pares de intercâmbio de metais de Londres 141.
Filtros de volatilidade 153.
Futuros de Taxas de Juros 154.
CAPÍTULO 5 Risco & # x2013; Saldos Ajustados 155.
Dell e Hewlett & # x2013; Packard 155.
Trading Both Long & # x2013; Term (Hedged) Trends and Short & # x2013; Term Mean Reversion 159.
Ouro, platina e prata 161.
The Platinum / Gold Ratio 163.
Rendimento implícito 170.
The Yield Curve 174.
Trend Trading de London Metal Exchange Pairs 179.
CAPÍTULO 6 Cross & # x2013; Market Trading e o Stress Indicator 187.
The Crossover Trade 188.
O Indicador de Stress 189.
Ouro, cobre e platina 195.
Empresas de mineração 198.
Pares de Agronegócios 206.
Os principais produtores de energia 208.
Portfolio of Cross & # x2013; Market Energy Pairs 220.
Outras oportunidades 226.
Algumas notas finais 228.
CAPÍTULO 7 Revisitando pares usando o indicador de estresse 229.
Futures Markets e o Stress Indicator 229.
Equities Index Futures 230.
Juros de taxa de juros 238.
A Folha de cálculo do portfólio 245.
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CAPÍTULO 8 Mercado Tradicional & # x2013; Neutral Trading 249.
Home Builders 250.
Tendência ou reversão média? 250.
Mercado Básico & # x2013; Conceito Neutro 251.
Volatilidade & # x2013; Ajustar o tamanho da posição 264.
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